Оптимальный стоп лосс, многолетняя статистика.
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy тайминг 0:10 сравнение торговых правил стоп-лосс с классической стратегией «купи и держи», исследование основано на индексе Стокгольма 30 с 1998 по 2009 год 0:34 места размещения стоп-лоссов в исследовании были определены произвольно в соответствии с указанными процентами 1:57 стоп-лосс с 15% трейлингом обеспечил общую доходность в 73,91% 2:05 наихудшая доходность была зафиксирована при использовании 5% стоп-лоссов, которые дали общую отрицательную доходность НАШ КОММЕНТАРИЙ. Важно не зацикливаться на конкретных цифрах, а понимать логику алгоритмов конкретных маркетмейкеров на конкретных инструментах и в конкретных условиях в любой фазе рынка. И даже график в видео показывает, что соотношение доходностей в разные моменты было разным. Но общий вывод сделан верный - короткий стоп вреден. Но абсолютная величина короткого стопа будет везде разной. И оптимальный стоп будет меняться от инструмента к инструменту. Достаточно маркетмейкеру изменить глубину просмотра ордербука в разных стаканах как волатильность тоже поменяется и стопы начнут чаще давать ложные срабатывания. И анализ на исторических данных не сработает, потому что теория вероятности не работает, когда внешние условия меняются.
на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале https://t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy тайминг 0:10 сравнение торговых правил стоп-лосс с классической стратегией «купи и держи», исследование основано на индексе Стокгольма 30 с 1998 по 2009 год 0:34 места размещения стоп-лоссов в исследовании были определены произвольно в соответствии с указанными процентами 1:57 стоп-лосс с 15% трейлингом обеспечил общую доходность в 73,91% 2:05 наихудшая доходность была зафиксирована при использовании 5% стоп-лоссов, которые дали общую отрицательную доходность НАШ КОММЕНТАРИЙ. Важно не зацикливаться на конкретных цифрах, а понимать логику алгоритмов конкретных маркетмейкеров на конкретных инструментах и в конкретных условиях в любой фазе рынка. И даже график в видео показывает, что соотношение доходностей в разные моменты было разным. Но общий вывод сделан верный - короткий стоп вреден. Но абсолютная величина короткого стопа будет везде разной. И оптимальный стоп будет меняться от инструмента к инструменту. Достаточно маркетмейкеру изменить глубину просмотра ордербука в разных стаканах как волатильность тоже поменяется и стопы начнут чаще давать ложные срабатывания. И анализ на исторических данных не сработает, потому что теория вероятности не работает, когда внешние условия меняются.